บทความ · นโยบายและความปลอดภัยข้อมูล

AI ในบริษัทหลักทรัพย์และกองทุน: คู่มือ AI/ML ของ ก.ล.ต. ผลสำรวจ ASCO และตัวอย่างนโยบายจาก SCBX และ Finansia

Treepob Tiangtrong (Champ) · ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ TRAINIAC · 3 พฤศจิกายน 2026

TL;DR บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทจัดการกองทุนใช้ AI ภายใต้คู่มือกรอบการกำกับดูแลการใช้งาน AI และ ML ในตลาดทุนของ ก.ล.ต. ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดี วางหลักความเป็นธรรม ความสอดคล้องกับกฎหมายและจริยธรรม ความรับผิดชอบ และความโปร่งใส ผลสำรวจ ASCO พบว่าบริษัทหลักทรัพย์ 53% ใช้ AI แล้ว และ 50% กังวลว่า AI อ่านบริบทการเงินผิด บทความนี้สรุปคู่มือ ผลสำรวจ นโยบายของ SCBX และ Finansia X และงานที่ทีมเริ่มได้

บริษัทหลักทรัพย์และบริษัทจัดการกองทุนในไทยใช้ AI ภายใต้แนวทางเฉพาะของตลาดทุน คือคู่มือกรอบการกำกับดูแลการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) ในตลาดทุน ของ ก.ล.ต. ซึ่งออกในปี 2566 เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ไม่ใช่กฎที่มีบทลงโทษในตัว คู่มือวางหลักการสี่ข้อ คือ ความเป็นธรรม ความสอดคล้องกับกฎหมายและจริยธรรม ความรับผิดชอบ และความโปร่งใส และวิธีปฏิบัติที่ดีสี่ช่วง ตั้งแต่ออกแบบระบบจนถึงสื่อสารกับผู้ใช้ ด้านการใช้งาน ผลสำรวจของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) เมื่อ ก.ย. 2567 พบว่าบริษัทหลักทรัพย์ 53% ใช้ AI แล้ว 18% มีแผนใน 1–2 ปี และ 29% ยังไม่มีแผน และข้อกังวลอันดับหนึ่ง (50%) คือ AI ผิดพลาดเพราะข้อมูลที่ป้อนหรือไม่เข้าใจบริบทการเงินที่ซับซ้อน ตลาดหลักทรัพย์ฯ เองกำลังเปลี่ยนการกำกับการซื้อขายจากแบบใช้กฎเกณฑ์ไปใช้โมเดล AI และพัฒนาแพลตฟอร์ม ATLAS ร่วมกับ Google Cloud ฝั่งบริษัท Finansia X ระบุนโยบายการใช้ Generative AI ไว้ในชุดนโยบาย IT ของกลุ่ม และ SCBX เผยแพร่นโยบาย Responsible AI ที่คณะกรรมการอนุมัติ บทความนี้มีสรุปคู่มือของ ก.ล.ต. ผลสำรวจ ตัวอย่างนโยบาย และงานที่ทีมในบริษัทหลักทรัพย์เริ่มได้

ข้อมูลจาก SET Note 8/2569 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ, Capital Markets Note ของ ASCO, 56-1 One Report 2568 ของ Finansia X และนโยบาย Responsible AI ของ SCBX ตรวจ 3 พ.ย. 2026 เว็บไซต์ของ ก.ล.ต. เปิดไม่ได้ขณะตรวจ สรุปคู่มือจึงอ้างจากเอกสารของ ASCO และตลาดหลักทรัพย์ฯ

คู่มือ AI/ML ของ ก.ล.ต. ว่าอะไร

ส่วนเนื้อหา
หลักการ (Core Principles)ความเป็นธรรม · ความสอดคล้องกับหลักกฎหมายและจริยธรรม · ความรับผิดชอบ · ความโปร่งใส
วิธีปฏิบัติที่ดีการออกแบบระบบ · การจัดเตรียมข้อมูลและพัฒนา AI/ML · การใช้งานและติดตามผล · การสื่อสารกับผู้ใช้งาน
ปัจจัยส่งเสริมการกำกับดูแล · การบริหารความเสี่ยงขององค์กร · ความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว · ทักษะบุคลากร
สถานะแนวปฏิบัติที่ดี ไม่ใช่กฎบังคับ ใช้คู่กับเกณฑ์ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่บังคับอยู่แล้ว
จากสรุปคู่มือใน Capital Markets Note ของ ASCO (2567) และ SET Note 8/2569

สำนักกฎหมาย Tilleke & Gibbins สรุปเพิ่มว่าคู่มือคาดหวังให้คณะกรรมการมีส่วนร่วม ให้มีคนกำกับงานที่เสี่ยงสูงพร้อมช่องทางหยุดระบบ ให้ทดสอบก่อนใช้งาน และให้บริษัทยังรับผิดชอบผลลัพธ์แม้ใช้ AI ของผู้ให้บริการภายนอก ข้อสรุปนี้เป็นของสำนักกฎหมาย ไม่ใช่ข้อความในคู่มือ บทบาทของคณะกรรมการดูเพิ่มที่คณะกรรมการบริษัทควรกำกับ AI อย่างไร

บริษัทหลักทรัพย์ใช้ AI แค่ไหน

ข้อค้นพบผล
ใช้ AI แล้ว53%
ยังไม่ใช้ แต่มีแผนใน 1–2 ปี18%
ยังไม่มีแผนใน 1–2 ปี29%
รูปแบบที่ใช้ซื้อสำเร็จรูป · ซื้อแล้วปรับแต่ง · พัฒนาเอง
ข้อกังวลหลัก50% กังวลว่า AI ผิดพลาดเพราะข้อมูลที่ป้อนหรือไม่เข้าใจบริบทการเงินที่ซับซ้อน
ข้อแนะนำของผู้ตอบให้ AI เป็นผู้ช่วย การตัดสินใจยังเป็นของคน
ผลสำรวจสมาชิก ASCO 28 บริษัท ระหว่าง 4–10 ก.ย. 2567 จาก Capital Markets Note ของ ASCO

ตัวอย่างนโยบายที่เปิดเผยแล้ว

  • Finansia X ระบุใน 56-1 One Report 2568 ว่า "นโยบายการใช้เทคโนโลยี Generative AI (Generative AI Policy)" อยู่ในชุดนโยบายด้าน IT และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่ม และนับ Generative AI ในความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
  • SCBX เผยแพร่นโยบาย Responsible AI ที่คณะกรรมการอนุมัติและทบทวนทุกปี ใช้ทั้งกลุ่ม ครอบคลุมทั้ง AI ที่พัฒนาเองและซื้อมา มีทะเบียนระบบ AI และการประเมินผลกระทบ แจ้งลูกค้าเมื่อคุยกับ AI และให้เลือกคุยกับคนได้ถ้าทำได้ และสอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงระบบ AI ของ ธปท. (ก.ย. 2025)

แนวทางของ ธปท. สำหรับธนาคารดูที่AI ในธนาคารกับแนวนโยบายของ ธปท. และการเขียนนโยบายของบริษัทเองดูที่นโยบาย AI สำหรับองค์กรไทย

งานที่ทีมในบริษัทหลักทรัพย์และกองทุนเริ่มได้

งานทีมจุดที่คนต้องตรวจ
สรุปงบการเงินและ One Report ของบริษัทที่วิเคราะห์นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนตัวเลขทุกตัวต้องตรงกับเอกสารต้นฉบับ
ร่างบทวิเคราะห์และสรุปภาวะตลาดฝ่ายวิจัยความเห็นการลงทุนเป็นของนักวิเคราะห์
ตอบคำถามทั่วไปของลูกค้าและร่างอีเมลฝ่ายบริการลูกค้าและผู้แนะนำการลงทุนห้ามให้คำแนะนำเฉพาะบุคคลจากผลของ AI โดยไม่ผ่านคน
สรุปกฎเกณฑ์และประกาศใหม่Complianceตรวจกับประกาศฉบับจริงทุกครั้ง
ทำสไลด์และรายงานผู้บริหารทุกฝ่ายระบุแหล่งข้อมูลของตัวเลข
แม่แบบของ TRAINIAC สำหรับธุรกิจหลักทรัพย์และจัดการกองทุน · ข้อมูลลูกค้าใช้กับเครื่องมือที่บริษัทอนุมัติเท่านั้น

จากห้องอบรมของเรา

เราสอน AI for Workforce ให้ บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Fund) สองรุ่นเมื่อ 31 ส.ค. และ 3 ก.ย. 2026 คะแนนประเมินผู้เรียนราว 4.91 และ 4.93 จาก 5.00 สอน Generative AI for Finance ให้ CIMB Principal (23 ธ.ค. 2025) และสอน Claude Cowork Advanced Level ให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทรสองครั้งในเดือน ก.ย. 2026 (บันทึกงานอบรมที่ระบุวันที่) คำถามที่ทีมกองทุนถามบ่อยที่สุดตรงกับข้อกังวลในผลสำรวจของ ASCO คือ AI อ่านตัวเลขทางการเงินผิดหรือไม่ เราจึงฝึกให้ตรวจตัวเลขกับต้นฉบับทุกครั้งก่อนใช้

แหล่งอ้างอิง

อ่านต่อ

ดูหลักสูตรสำหรับอุตสาหกรรมนี้ที่อบรม AI สำหรับตลาดทุนและกองทุน

คำถามที่พบบ่อย

ก.ล.ต. มีแนวทางการใช้ AI สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ไหม?
มี ก.ล.ต. ออกคู่มือกรอบการกำกับดูแลการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) ในตลาดทุน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเทคโนโลยีมาใช้ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ไม่ใช่กฎที่มีบทลงโทษในตัวที่มา: SET Note 8/2569 — ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มา: การประยุกต์ใช้ AI ในธุรกิจหลักทรัพย์ — ASCO
คู่มือ AI/ML ของ ก.ล.ต. มีหลักการอะไรบ้าง?
ตามสรุปของ ASCO คู่มือวางหลักการสี่ข้อ คือ ความเป็นธรรม ความสอดคล้องกับหลักกฎหมายและจริยธรรม ความรับผิดชอบ และความโปร่งใส และวิธีปฏิบัติที่ดีสี่ช่วง คือ การออกแบบระบบ การจัดเตรียมข้อมูลและพัฒนา การใช้งานและติดตามผล และการสื่อสารกับผู้ใช้งานที่มา: การประยุกต์ใช้ AI ในธุรกิจหลักทรัพย์ — ASCO
บริษัทหลักทรัพย์ไทยใช้ AI มากแค่ไหน?
ผลสำรวจสมาชิก ASCO 28 บริษัท ระหว่าง 4–10 ก.ย. 2567 พบว่า 53% ใช้ AI แล้ว 18% ยังไม่ใช้แต่มีแผนใน 1–2 ปี และ 29% ยังไม่มีแผน ข้อกังวลหลัก 50% คือ AI ผิดพลาดเพราะข้อมูลที่ป้อนหรือไม่เข้าใจบริบทการเงินที่ซับซ้อนที่มา: การประยุกต์ใช้ AI ในธุรกิจหลักทรัพย์ — ASCO
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้ AI อย่างไร?
SET Note 8/2569 ระบุว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาการกำกับดูแลตลาดเชิงรุกจากแนวทางที่อาศัยกฎเกณฑ์ไปใช้โมเดล AI และ Machine Learning และพัฒนาแพลตฟอร์ม ATLAS (Automated Thai Listed Company AI-Info System) ร่วมกับ Google Cloud เพื่อรวบรวมและสืบค้นข้อมูลตลาดทุนที่มา: SET Note 8/2569 — ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นโยบาย Responsible AI ของ SCBX มีอะไรบ้าง?
นโยบายที่คณะกรรมการ SCBX อนุมัติและทบทวนทุกปีใช้ทั้งกลุ่ม ครอบคลุม AI ที่พัฒนาเองและซื้อมา มีทะเบียนระบบ AI และการประเมินผลกระทบ แจ้งลูกค้าเมื่อคุยกับ AI และให้เลือกคุยกับคนได้ถ้าทำได้ และสอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงระบบ AI ของ ธปท. ที่ออกเมื่อ ก.ย. 2025ที่มา: Responsible AI Policy — SCBX
บริษัทหลักทรัพย์ควรเขียนนโยบาย Generative AI ไว้ที่ไหน?
ตัวอย่างหนึ่งคือ Finansia X ที่ระบุใน 56-1 One Report 2568 ว่านโยบายการใช้เทคโนโลยี Generative AI อยู่ในชุดนโยบายด้าน IT และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่ม คู่กับนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มา: 56-1 One Report 2568 — Finansia X
ตลาดทุนกองทุนก.ล.ต.

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความทั้งหมดในหัวข้อ นโยบายและความปลอดภัยข้อมูล →